Управление рисками в цепи поставок нефти: подход на основе CVaR

В исследовании анализируется стратегическое планирование цепи поставок нефти. Для оптимизации этой цепи была разработана двухэтапная стохастическая модель с фиксированной рекурсией и интегрированным управлением рисками. Модель основывалась на сценарном подходе и учитывала три источника неопределенности. Для учета этих неопределенностей в качестве меры риска использовалась условная стоимость под риском (CVaR), после чего модель была применена к цепи поставок шести нефтеперерабатывающих заводов. Цель исследования заключалась в максимизации ожидаемой чистой приведенной стоимости, E(NPV), рассматриваемой цепи поставок. Результаты показывают, что оптимизация по различным сценариям привела к вариации E(NPV), достигшей 36 млн долларов США. Такая значительная разница демонстрирует, что учет неопределенности является фундаментальным этапом процессов принятия решений.