Оптимальные портфели при ограничении по корреляции
Optimal portfolios under a correlation constraint
2017-12-07
SCID: 54.1/adw9gpb6
Discuss with AI
эталон (бенчмарк)портфель с фиксированным распределениемограничение корреляциификсированный портфельрыночный портфельоптимальный портфельбезрисковая облигация
Figures from the paper
Abstract (AI)
При ограничении по корреляции оптимальный постоянный/фиксированный портфель состоит из рыночного портфеля, безрисковой облигации и эталона (бенчмарка).
Key Findings
1
Введение ограничения по корреляции изменяет допустимое оптимальное распределение, но даёт конкретное трёхкомпонентное оптимальное представление.
2
Структура оптимального портфеля остаётся простой и ограничена тремя компонентами при наложении ограничения по корреляции.
3
При ограничении корреляции оптимальный постоянный (фиксированный) портфель состоит из рыночного портфеля, безрисковой облигации и бенчмарка.
Research Object
Оптимальный портфель с постоянным/фиксированным составом, состоящий из рыночного портфеля, безрискового облигации и бенчмарка при ограничении по корреляции
Research Subject
Оптимизация портфеля при ограничении по корреляции — определение оптимальных весов и состава активов (рыночный портфель, безрисковая облигация, бенчмарк) для стратегии с постоянным/фиксированным составом при ограничении по корреляции
Publication Details
Publication Date
2017-12-07
Journal
Publisher
ISSN
Access Type
Author Information
Download PDF
Subscribe to digest