Пропущенные данные во временных рядах: обзор методов имputation и тематическое исследование

Работа с пропущенными значениями во временных рядах является важным, но часто упускаемым этапом анализа данных. В статье описывается природа временных рядов и механизмы возникновения пропусков, что помогает определить, какой метод заполнения пропусков следует применять, а также приводится обзор методов имputation и их принципов работы. Рекомендуемые в литературе методы используются для заполнения синтетических данных разной природы, и обсуждаются полученные результаты. Кроме того, представлен тематический пример, посвящённый прогнозированию (классификации) нестабильности рынка США (BEAR или BULL) с использованием набора данных со смешанными механизмами пропусков и смешанной природой переменных, чтобы оценить, как различные типы методов заполнения пропусков могут повлиять на итоговые результаты задачи классификации.