Прогнозирование цены акций с использованием модели ARIMA

Прогнозирование цен акций является важной темой в финансах и экономике, которое на протяжении лет стимулировало интерес исследователей к разработке улучшенных прогнозных моделей. Модели авторегрессионного интегрированного скользящего среднего (ARIMA) изучались в литературе для прогнозирования временных рядов. В статье представлен подробный процесс построения прогнозной модели цен акций с использованием модели ARIMA. Для разработки модели использованы опубликованные данные о котировках Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) и Фондовой биржи Нигерии (NSE). Полученные результаты показывают, что модель ARIMA обладает значительным потенциалом для краткосрочного прогнозирования и может успешно конкурировать с существующими методиками прогнозирования цен акций.