Ранняя предсказуемость движений Ibex 35

В статье исследуется ранняя предсказуемость направленного движения рынка с использованием внутридневных высокочастотных данных (695 764 наблюдения) по биржевому индексу (Ibex 35) с целью предоставления частным или институциональным инвесторам системы раннего оповещения на основе «раннего индикатора» колебаний финансового рынка и оптимального сочетания двух наиболее релевантных переменных для этой стратегии: точности и своевременности. Впервые к высокочастотным временным рядам как цен, так и некоторых технических индикаторов применена новая методика ранней классификации на основе контролируемого машинного обучения (искусственный интеллект). Полученные результаты позволяют утверждать, что внутридневное движение Ibex 35 может быть предсказано с приемлемыми уровнями точности через 24 минуты после начала сессии, а также выявить определённые информативные внутридневные почасовые паттерны. В результате формируются различные индикаторы точности и своевременности в течение сессии, показывающие, что после определённого момента сессии дальнейшие приросты точности не наблюдаются.