Тесты спецификации в эконометрике
Specification Tests in Econometrics
1978-11-01
SCID: 54.1/pzsewv4t
Discuss with AI
асимптотически эффективная оценкатест инструментальных переменныхлокальная мощностьмодель одновременных уравненийтесты спецификации
Figures from the paper
Abstract (AI)
Используя результат о том, что при нулевой гипотезе об отсутствии мисспецификации асимптотически эффективная оценка должна иметь нулевую асимптотическую ковариацию с разностью между нею и состоятельной, но асимптотически неэффективной оценкой, разрабатываются тесты спецификации для ряда спецификаций эконометрических моделей. Рассчитывается локальная мощность тестов при малых отклонениях от нулевой гипотезы. Представлены тест на основе инструментальных переменных, а также тесты для модели временных рядов и пространственных данных и модели одновременных уравнений. Эмпирическая модель свидетельствует о наличии ненаблюдаемых индивидуальных факторов, которые не ортогональны включённой правосторонней переменной в распространённой эконометрической спецификации индивидуального уравнения заработной платы.
Key Findings
1
Эмпирическое приложение к уравнению заработной платы выявляет ненаблюдаемые индивидуальные факторы, коррелированные с включённой правой переменной.
2
Тесты спецификации выводятся из нулевой асимптотической ковариации между эффективной оценкой и разностью между эффективной и состоятельной, но асимптотически неэффективной оценками при корректной спецификации.
3
Эмпирические результаты указывают на мисспецификацию распространённой модели индивидуальной заработной платы из-за ненаблюдаемых индивидуальных эффектов, не являющихся ортогональными регрессорам.
4
Для малых отклонений от нулевой гипотезы об отсутствии мисспецификации рассчитывается локальная мощность тестов.
5
Методология применяется к моделям с инструментальными переменными, моделям временных рядов и пространственных данных, а также системам одновременных уравнений.
Research Object
Спецификации эконометрических моделей, включая модели с инструментальными переменными, модели временных рядов и перекрёстных данных, системы одновременных уравнений и модели индивидуальных уравнений заработной платы
Research Subject
Тестирование спецификаций на наличие ошибок спецификации, включая условия для асимптотической ковариации, локальную мощность и выявление коррелированных ненаблюдаемых индивидуальных факторов
Publication Details
Publication Date
1978-11-01
Journal
Publisher
ISSN
Open access PDF
Access Type
Author Information
Download PDF
Subscribe to digest