Анизотропная фильтрация линейных дискретных нестационарных систем с мультипликативным шумом на конечном горизонте

Рассматривается задача анизотропной фильтрации линейной дискретной нестационарной системы с мультипликативным шумом на конечном временном горизонте. На вход системы подается случайное возмущение с неточно известным распределением. Неопределенность в описании этого распределения характеризуется ограничением на анизотропный функционал. Выход исходной системы оценивается с помощью выбранного фильтра заданного типа в соответствии с принципом минимизации показателя качества, имеющего вид анизотропной нормы системы ошибки фильтрации. На основе леммы об ограниченности анизотропной нормы системы ошибки фильтрации выводятся соотношения для неизвестных матриц фильтра. В качестве частных случаев рассматриваются задачи анизотропной фильтрации системы с выпадениями измерений, а также аналогичная задача для системы с фильтром специального типа. Приведен численный пример синтеза анизотропного фильтра.