Алгоритмическое введение в численное моделирование стохастических дифференциальных уравнений

Представлено практическое и доступное введение в численные методы решения стохастических дифференциальных уравнений. Предполагается, что читатель знаком с методом Эйлера для детерминированных дифференциальных уравнений и обладает хотя бы интуитивным пониманием понятия случайной величины; при этом знание передовых разделов теории вероятностей или стохастических процессов не требуется. Статья построена вокруг 10 программ на MATLAB; рассматриваются такие темы, как стохастическое интегрирование, метод Эйлера—Маруямы, метод Милштейна, сильная и слабая сходимость, линейная устойчивость и стохастическое правило дифференцирования сложной функции.