Метод Монте-Карло с наименьшими квадратами для построения прокси-моделей страховых компаний, осуществляющих страхование жизни

Директива Solvency II требует от страховых компаний определять требование к капиталу платежеспособности на основе полного распределения убытков за предстоящий год. Хотя в страховании жизни это, как правило, вычислительно нереализуемо, применение метода Монте-Карло с наименьшими квадратами (LSMC) позволяет преодолеть данную вычислительную проблему. В статье подробно рассматриваются задачи, с которыми сталкивается страховщик, осуществляющий страхование жизни, теоретические основы метода LSMC и необходимые этапы построения надежной прокси-модели в страховании жизни. Кроме того, преимущества подхода LSMC иллюстрируются на примере несколько завуалированных практических приложений.