процесс Пуассонапроцесс Винерапостроение вероятностных моделейстохастические процессы
Figures from the paper
Abstract (AI)
Хорошо написанное и доступное классическое введение в теорию стохастических процессов и смежные разделы математики предназначено для студентов старших курсов математических специальностей, владеющих математическим анализом и теорией непрерывных вероятностей. В книге приводятся примеры широкого спектра эмпирических явлений, для которых стохастические процессы служат математическими моделями, а также развиваются методы построения вероятностных моделей. В главе 1 даются точные определения понятий случайной величины и стохастического процесса, а также вводятся процессы Винера и Пуассона. В последующих главах рассматриваются
Key Findings
1
В первой главе точно определяются случайные величины и стохастические процессы, а также вводятся процессы Винера и Пуассона.
2
На эмпирических примерах демонстрируется широкий спектр явлений, которые можно моделировать с помощью стохастических процессов.
3
Аннотация указывает, что последующие главы рассматривают дополнительные темы, связанные со стохастическими процессами, однако их содержание не уточняется.
4
Текст развивает методы построения вероятностных моделей, а не ограничивается только формальными определениями.
5
Работа представляет доступное введение в стохастические процессы и связанную математику для студентов старших курсов математики.
Research Object
стохастические процессы
Research Subject
математическое моделирование эмпирических явлений с использованием методов построения вероятностных моделей
Publication Details
Publication Date
1999-01-01
Journal
Publisher
ISSN
Access Type
Author Information
Download PDF
Subscribe to digest