Бутстреповские доверительные интервалы

В статье представлен обзор бутстреп-методов построения хороших приближённых доверительных интервалов. Цель состоит в том, чтобы на порядок повысить точность стандартных интервалов θ̂ ± z^(α) σ̂, обеспечив при этом возможность их регулярного применения даже к весьма сложным задачам. На примерах и с помощью теоретического анализа показано, как этого добиться. В первых семи разделах даётся эвристический обзор четырёх процедур построения бутстреповских доверительных интервалов: BCₐ, bootstrap-t, ABC и калибровки. В разделах 8 и 9 изложена теория, лежащая в основе этих методов, а также их тесная связь с теорией доверительных интервалов, основанной на функции правдоподобия, разработанной Барндорфом-Нильсеном, Коксом, Ридом и другими исследователями.